10 Les processus de Markov `a temps continu
2009-1-7 · t) s''appelle le processus de Poisson standard issu de 0 d''intensit´e (ou de param`etre) λ. Ce processus N t compte le nombre de variables T i qui sont dans [0,t]. Tous les processus ayant la mˆeme loi que celui-ci (en un sens que nous d´efinirons plus bas) seront aussi des processus de Poisson. Ce processus a les propri´et´es suivantes.